Я изучил эту тему однаждыи я верю, что это произойдет много раз - потому что потенциал искусственного интеллекта и машинного обучения не может быть преуменьшен. Так что, если вы планируете побыть некоторое время, сейчас, вероятно, самое время начать изучать это. Чтобы лучше понять, мы поговорили со Стивеном Матхай-Дэвисом, соучредителем Квантовать, фирма, которая применяет эту технологию на рынках криптовалюты, в настоящее время для 25 лучших монет. Уолл-стрит уже некоторое время использует подобную технологию, и его компания была в числе тех, кто ею пользуется. Но акции или криптовалюта преследуют одну и ту же цель - лучше понять, когда покупать или продавать. Я должен упомянуть заранее - они не хранят эти данные при себе, и он не ожидает, что кто-то заплатит за них, не доказав сначала, что они того стоят. Он достаточно уверен в себе, чтобы предоставить людям доступ к данным в течение 3 недель бесплатно, а не какую-то уловку бесплатной пробной версии, которую, как они надеются, вы забудете отменить, - им даже не требуется кредитная карта. Я бы посоветовал провести тестовый запуск, выполнив несколько теоретических сделок вне книги, без реальной покупки / продажи каких-либо монет. Сначала запишите, что бы вы делали без этих новых данных. Затем запишите, что предсказывал ИИ, и проследите за результатами для обоих. Сделайте это какое-то время и посмотрите результаты, будет очевидно, заключаете ли вы с ним более выгодные сделки или нет. Лично я использую это как «второе мнение». Если и я, и AI согласны - это, вероятно, правильный шаг. Если я собираюсь продать монету, которую ИИ говорит, что мне следует покупать, это знак, что мне следует еще раз взглянуть, потому что, возможно, он увидел что-то, что я пропустил. Как и у меня, у вас, наверное, много вопросов, надеюсь, я их ответил. Вот мой разговор со Стивеном Матай-Дэвисом из его офиса в Нью-Джерси.
Давайте узнаем, с кем мы разговариваем, прежде чем мы перейдем к техническим специалистам, расскажите нам о своем прошлом, что вы делали до создания Quantamize?
До того, как стать соучредителем Quantamize, я большую часть своей карьеры посвятил управлению институциональными инвестициями в качестве трейдера и аналитика-исследователя. Я был аналитиком и младшим портфельным менеджером, отвечая за страхование глобальных потребительских, энергетических и финансовых акций. На протяжении моей карьеры мне посчастливилось иметь опыт работы в областях, связанных с торговлей (в инвестиционном банке, хедж-фонде и крупной компании по управлению активами), исследованиями, управлением портфелем и финансовыми технологиями. Все это были очень крутые события, которые действительно помогли сформировать многие навыки, которые мне понадобятся для запуска Quantamize.
Как насчет остальной команды Quantamize. Какие уникальные фоны или наборы навыков они приносят на стол?
Я стал соучредителем Quantamize вместе с двумя моими родителями, Уоллесом и Премой Матай-Дэвис, и к нам присоединились Рич Акерман и Пол Бесслер. Вся команда имеет обширный опыт в области финансов, от управления базовыми активами до венчурного капитала и FinTech. Уоллес и я - два соуправляющих члена Quantamize. Уоллес сделал выдающуюся карьеру на институциональной Уолл-стрит, управляя несколькими крупными предприятиями по управлению активами, а также являясь старшим советником и членом совета директоров нескольких успешных стартапов FinTech. К нам пятерым присоединились Эд Болл, Билл Висконто, Джим Райан и Арним Хольцер из EAB Investment Group. EAB - это элитная инвестиционная / торговая фирма, которая знает принципы Quantamize в течение нескольких лет.
Итак, до появления криптовалют вы использовали эту технологию для акций, теперь вы используете и то, и другое. Есть некоторые очевидные сходства и различия, как вам пришлось адаптироваться, чтобы совершить скачок от акций к криптовалюте?
Мы действительно решили сначала поэкспериментировать на рынке криптовалют. С нашей точки зрения, мы думали, что имеет больше смысла больше экспериментировать с криптовалютами, поскольку рынок более приветлив к различным типам подходов, на которые можно было бы смотреть более скептически при инвестировании в акции (и другие традиционные классы активов). Позвольте мне проиллюстрировать пример: мы сначала реализовали наш подход с использованием нескольких алгоритмов машинного обучения для криптовалют. Поскольку алгоритмы машинного обучения, как известно, нестабильны в применении к финансовым рынкам, мы подумали, что имеет смысл использовать несколько алгоритмов одновременно для повышения стабильности точности. Конечно, тот факт, что данные о ценах на криптовалюту нестационарны, также сильно повлиял на это решение. В итоге мы используем множество типов алгоритмов машинного обучения одновременно, как контролируемых, так и неконтролируемых, для прогнозирования каждой моделируемой криптовалюты. Для справки: каждая отдельная криптовалюта, которую мы моделируем, имеет свою уникальную корзину алгоритмов. Однако, несмотря на все это, нам по-прежнему легче прогнозировать акции ... нестабильность данных временных рядов криптовалюты очень затрудняет моделирование!
Почему вы решили выйти на рынок криптографии?
Как фирму, мы были привлечены к децентрализации криптовалюты и движению блокчейнов в целом. Лично я был связан с Биткойном на ранних стадиях. В детстве я был заядлым видео-геймером (RTS намного больше, чем FPS и MMORPG), и для меня было естественным тяготеть к сообществу криптовалют, учитывая его сходство со старыми онлайн-сообществами, в которых я участвовал, когда играл - кажется, что многие из них новаторы в космосе - одни из тех же геймеров!
Что проще предсказать между акциями и криптовалютой? (Может быть, не «проще» - но что вы прогнозируете более точно?
Безусловно, легче моделировать приклады. Хотя у нас нет слепой веры в броуновское движение акций, определенно легче построить вокруг базового дрейфа акций, чем найти что-то отдаленно надежное в криптовалютах. Как я сказал ранее, нестабильность криптовалютных рынков приводит к тому, что данные временных рядов становятся нестационарными, что существенно влияет на способность трейдеров применять традиционные количественные методы на этих рынках.
Какие факторы учитываются и анализируются Quantamize?
Мы рассматриваем несколько факторов и производных от факторов. Не теряясь в жаргоне, мы сосредоточимся на арбитраже на различных биржах (мы рассматриваем более 200 бирж по всему миру), тенденциях объемов, данных о настроениях, данных из самих блокчейнов, а также о поведении крупных игроков или китов. Наши модели учитывают все эти факторы, а также встроенные скорости затухания для их уникальных временных рядов.
Для пользователя Quantamize, как эти данные затем представляются ему?
Результаты представлены очень просто - мы стараемся упростить процесс принятия инвестиционного решения для наших подписчиков. Торговые сигналы: «Покупать» или «Не принадлежать». Почему мы выбрали «Не владеть», а не «продавать»? Мы просто не думаем, что разумно рекомендовать нашим подписчикам пробовать сокращать технологию, которая, по сути, является тем, что представляет собой цифровая валюта, на ее зарождающейся стадии. Чтобы избежать такой путаницы, мы решили использовать формулировку «Не владеть», а не «продавать».
Как пользователь должен использовать эти данные? Люди видят «КУПИТЬ» или «ПРОДАЖА» рядом с монетой и думают, что это означает «выбросить все!» или "вложите свои сбережения в жизнь!" - но на самом деле для какой торговой стратегии это предназначено?
Это отличный вопрос. Наши сигналы основаны на принципах "покупать / не владеть". Сейчас, в реальном мире, мы не ожидаем, что пользователи вложат ВСЕ свои сбережения в «сигнал покупки», хотя мы действительно чувствуем, что если «трейдеры» увидят «сигнал не владеют», они должны продать все. Помните, что эти стратегии созданы для тех подписчиков, которые хотят торговать криптовалютами и продавать их. Для тех подписчиков, которые просто хотят создать «распределение» по криптовалютам, мы создали наши специализированные портфели. Эти портфели построены на агрессивных, низковолатильных и тематических стратегиях. Мы особенно гордимся нашей стратегией низкой волатильности, которая направлена на управление общей волатильностью в портфеле, уделяя при этом особое внимание волатильности левого хвоста. Мы считаем, что риск левого хвоста - это самый большой риск, с которым сегодня сталкивается инвестор на рынке криптовалют. Наш жирный протокол «cryptofolio» состоит из тех цифровых валют, которые мы считаем жизнеспособными токенами. Мы используем уникальную форму искусственного интеллекта, чтобы обеспечить очень сбалансированное распределение для тех из наших подписчиков, которые заинтересованы в этих типах криптовалют.
Насколько далеко вы можете делать прогнозы, которые по крайней мере «обычно» точны?
Обычно для наших торговых сигналов мы прогнозируем только 3 дня. Почему всего 3 дня? Нам сложно эффективно предсказать дальнейшее развитие, учитывая, насколько быстро меняются крипторынки. Точно так же очень сложно предсказать краткосрочные движения криптовалют с любым уровнем точности. Мы очень гордимся тем, что наши модели машинного обучения имеют высокие показатели точности, и не делаем ничего, что может поставить под угрозу нашу способность давать нашим подписчикам наилучшие рекомендации.
Хотите поделиться некоторыми текущими прогнозами? Как насчет лучшей / худшей монеты в краткосрочной перспективе и того же в долгосрочной перспективе.
Ха, это сложный вопрос. Мы никогда не заходим так далеко. Однако, если вы спросите, какие монеты нам в целом нравятся, это определенно монеты «толстого протокола». Мы качественно предвзято относимся к служебным токенам, поскольку, по сути, пользователь покупает технологию. Помимо всего прочего, если бы вы спросили нас, какую монету вашим читателям следует рассмотреть прямо СЕЙЧАС, мы бы определенно сказали покупайте биткойны. То же, что и Биткойн, на данный момент идет и на остальных рынках криптовалют. Корреляция слишком высока, а тенденции дисперсии слишком низки, чтобы гарантировать покупку монет с меньшей капитализацией в пространстве альткойнов в данный момент (при условии ограниченного знания технологии и / или блокчейнов, стоящих за этими меньшими, менее ликвидными цифровыми валютами). Тем, кто заинтересован в инвестировании в альткойны, мы рекомендуем использовать нашу диверсифицированную стратегию низкой волатильности.
Если кто-то, читающий это, хотел бы попробовать Quantamize бесплатно, вы позволяете им. Что им нужно сделать?
Полностью! Quantamize предлагает 21-дневную бесплатную пробную версию без запроса кредитной карты. Зарегистрируйтесь и попробуйте платформу Quantamize, чтобы узнать, нравится ли она вам. Участники бесплатной пробной версии получают полный доступ ко всей платформе в течение всего срока действия бесплатной пробной версии.
Есть ли горизонт, который мы еще не увидим при посещении сайта?
В ближайшие недели мы выпустим замечательный инструмент распределения активов, который позволит нашим подписчикам создавать диверсифицированное распределение различных типов ETF и биткойнов. Только представьте себе распределение нескольких активов, которое также включает биткойн, на основе вашего профиля риска и предвзятости риска. Ни один робот-советник не предлагает такую комбинацию. Мы даже позволим пользователям протестировать результаты их оптимального распределения, чтобы увидеть, как это будет происходить за последние несколько лет. Мы очень рады представить этот замечательный инструмент нашим подписчикам!
Спасибо Стивену, что нашли время поговорить с нами, и вы можете убедиться в этом на https://www.quantamize.com
Автор: Росс Дэвис
E-Mail: Росс@GlobalCryptoPress.com Twitter:@РоссФМ
Служба новостей Сан-Франциско
Нет комментариев
Оставить комментарий